关于卡尔曼滤波

sanhow · 发表于 2012-3-19 17:06:25

卡尔曼滤波是一种自适应的滤波器，虽然我懂的不多，但始终感觉目前论坛上比较流行的“卡尔曼”滤波与真实的卡尔曼滤波有一定的差距：卡尔曼滤波的几个参数P、Q、R的递归过程应该有新息的参与，即我历史上实测到的每一次值和历史上预测的所有值都会反应在P、Q、R三个参数以及其所计算出的卡尔曼增益K上，但目前论坛上比较流行的几个卡尔曼滤波是把P、Q、R、K和测量值和预测值x1、x2分离开的，即测量值和预测值的变化不能引起各个偏差及卡尔曼增益的变化。直接限定P、Q、R的作用是简化模型么？是否有没用这种卡尔曼滤波的？
不过我的想法也只是看过卡尔曼滤波相关资料后自己的想法，自己还没想出好的方法去编出卡尔曼滤波程序
大家有想法的希望能多多交流，分享一下你的滤波程序或者对卡尔曼滤波的看法

AlvinSha · 发表于 2016-7-5 19:11:44

sanhow 发表于 2012-3-30 20:07
有简易的卡尔曼原理，程序也很简单

谢谢

luhan2014 · 发表于 2014-10-5 22:01:06

0顺其自然 · 发表于 2014-10-5 15:50:06

仪124 · 发表于 2014-8-6 19:11:27

sanhow 发表于 2012-3-30 20:07
有简易的卡尔曼原理，程序也很简单

多谢

阳泉 · 发表于 2014-3-18 21:57:59

もののけ姫 · 发表于 2014-3-14 19:25:11

滤波是件麻烦事

失落城 · 发表于 2014-2-22 18:30:21

lunring · 发表于 2013-7-1 20:33:55

新人，支持一下

┦H3ゞ峰峰ぎ · 发表于 2013-5-30 13:17:21

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